एक व्यापार प्रणाली के प्रदर्शन रिपोर्ट सवाल काफी आसान है: एक व्यापार प्रणाली के प्रदर्शन रिपोर्ट का मूल्यांकन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। दूसरों आंकड़ों पर गौर करने के लिए यह पर्याप्त संचयी लाभ का उपयोग करने के लिए या यह आवश्यक है? 1. संचयी लाभ आसान विवरण: यह लाभ और विश्लेषण की अवधि के घाटे में प्रवृत्ति किया गया है क्या हमें पता चलता है। कर सकते हैं यह हमें रणनीति के संभावित महत्वपूर्ण लाभ का एक पहला संकेत देता है। इस परिणाम से व्यापार मंच और डेटा प्रदाता के लाइसेंस से संबंधित किसी भी कीमत हम प्रयोग कर रहे हैं कि (रणनीतियों और बाजार के बीच समान रूप से विभाजित) है कि सौदे के अनुसार दोनों आयोगों से घटाया जाना चाहिए। अंतिम परिणाम, हालांकि, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है। 2. नुक्सान गिरावट हमें बहुत ही उपयोगी जानकारी देता है: विचाराधीन अवधि के दौरान हमारी रणनीति से हासिल किया गया है, जो अधिकतम नुकसान इंगित करता है। इस प्रकार पूंजी की कमी की तीव्रता पर जोर दिया। यह एक रणनीति अक्सर जोखिम भरा है, और कैसे आप एक ही उपयोग करने में सक्षम होने के लिए होने चाहिए कि कम से कम प्रारंभिक पूंजी का मूल्यांकन करने के लिए, समझने के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन यह आंकड़ा, रणनीति के अन्य प्रदर्शन के संबंध में उठाए गए हैं, भले ही वह अपने सबसे महत्वपूर्ण पहलू को उजागर नहीं करता: गिरावट को भरने के लिए आवश्यक समय अक्सर अधिकतम समय के रूप में परिभाषित किया गया यह ठीक करने के लिए। हम नुकसान की वसूली की जाएगी कि कितनी तेजी से आप दिखाने के लिए और इस प्रकार की रणनीति की क्षमता का एक और पूरी दृश्य प्रदान करता है। ट्रेडों की संख्या 3. व्यापारियों के बीच पाया जाता है कि सोचा के स्कूलों ये हैं: - व्यापार कम, बेहतर: आदानों और अधिक प्रभावी रहे हैं और कम फीस है - अधिक व्यापार, बेहतर: आय में वृद्धि हुई है और मैं सबसे अच्छा सौदों के बाहर मत करो - हर दिन मैं 'एक्स' व्यापार करने के लिए है लेकिन जो वास्तव में सही है? व्यापार आदर्श के एक नंबर रहे मांगी जा रहे हैं? आप का उल्लेख करना चाहिए जो करने के लिए केवल संख्या त्रुटि का पता लगाने को दिखाता है कि एक है। हम प्राप्त परिणामों में विश्वास है और backtest करने के लिए एक सांख्यिकीय वैधता दे सकते हैं कि क्या यह संख्या हमें बताता है। कम से कम 5% की एक संतोषजनक त्रुटि को ध्यान में रखते हुए, हम आवश्यक ट्रेडों की संख्या रणनीति विश्वसनीय माना जा सकता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि तुरंत देख लगभग 400 है। यही कारण है कि ट्रेडों की संख्या का रहस्य यह है, ने कहा: हम ट्रेडों की चंचलता दैनिक संख्या ध्यान केन्द्रित करना नहीं चाहिए, लेकिन आप की स्थापना की और अपनी रणनीति के नियमों के साथ अग्रिम में सत्यापित है क्या पालन करना चाहिए। 4. शार्प अनुपात एक साधारण परिभाषा के साथ शुरू करते हैं: यह आप कमा सकता है और आप कितना जोखिम यह कमाने के लिए कितना बीच गणना अनुपात है। लेकिन यह क्या दर्शाता है? बस एक रणनीति जोखिम भरा है। लाभ की वृद्धि हुई है इस परिणाम को प्राप्त करने के लिए उठाए गए जोखिम की वृद्धि से मेल खाती है तो अगर हम बता सकते हैं। यह शार्प अनुपात भी अलग रणनीति की तुलना करने और हमारे लिए सबसे अच्छा क्या हो सकता है समझने के लिए प्रयोग किया जाता है कि स्पष्ट है। इस सांख्यिकीय मूल्य की ख़ासियत इसकी एक-आयामी है। लेकिन बेंचमार्क क्या कर रहे हैं? हम एक शार्प अनुपात "अच्छा" है जब? पाठ्यपुस्तक 2 बहुत अच्छा है और 3 ऊपर महान है ऊपर एक से अधिक मूल्य अच्छा है, जो बताता है। 5. लाभ फैक्टर यह एक रणनीति का मूल्यांकन करने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया उपकरणों में से एक है। यह सकल नुकसान के लिए शुद्ध लाभ विभाजित करके गणना की है। It'is इसलिए यह स्पष्ट है कि हम एक नंबर वे कमाने से ज्यादा पैसे खो देंगे कम से कम 1 व्यापार प्रणाली मिलता है। 1 और 2 के बीच एक मूल्य के बजाय अच्छा माना जा रहा है। बहुत अच्छा 3 के लिए ऊपर। और उस से परे? यह सक्रिय करने के लिए देता है, जब तक यह भी छलावरण तथ्य यह मान, उदाहरण के लिए, वर्तमान स्थिति के लिए जोड़ने के लिए जारी (यह भी पिरामिड के रूप में जानता है) अन्य पदों पर कर सकते हैं। तो तुम दरों में यह बहुत सावधान रहना होगा! एक पंक्ति में जीतता है और नुकसान की 6. अधिकतम संख्या लेकिन यह कई लगातार नकारात्मक व्यापार है और अभी भी लंबी अवधि में सक्रिय होने के लिए संभव है? या यों कहें, जहां वे हमें कुछ मदद दे सकता है?